Prévision financière et modélisation du risque

Une partie essentielle de la prise de décisions financières pour une entreprise consiste à anticiper l'avenir financier et les risques qui pourraient en découler. Il est important de comprendre un aspect fondamental qui sous-tend tous les modèles financiers : les statistiques. En connaissant et en appliquant des mesures et des techniques statistiques, vous serez en mesure de manipuler, d'analyser et d'interpréter plus efficacement vos données de modélisation financière. De bonnes prévisions fournissent des informations précieuses qui peuvent éclairer diverses décisions commerciales, de l'allocation budgétaire à la planification des investissements. L'objectif n'est pas de prédire l'avenir avec une précision parfaite, ce qui est impossible, mais de fournir une base de référence raisonnable et bien informée sur laquelle les décisions peuvent être prises.

Dans ce cours intitulé « Prévisions financières et modélisation des risques », nous discutons des statistiques du modèle, de la façon de calculer la moyenne et l'écart-type d'un ensemble de données, et de la façon de présenter des données à des fins de manipulation. Nous couvrons les techniques d'analyse et de prévision des données financières. Nous explorons également la modélisation financière du risque et de l'incertitude et la façon d'utiliser les modèles d'évaluation des options pour gérer l'incertitude.

Objectifs de la formation

• Comprendre l'importance des statistiques dans la modélisation financière
• Apprendre à calculer et à interpréter la moyenne et l'écart-type
• Examiner les techniques de nettoyage et de manipulation des données dans Excel
• Expliquer les principes fondamentaux de la prévision financière et de l'analyse de régression
• Discuter de la façon de modéliser le risque et l'incertitude dans la modélisation financière